2020-05-26 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第13号
○政府参考人（栗田照久君） バーゼル３の取扱いにつきましては、中央銀行総裁・銀行監督当局長官グループにおきまして議論がなされまして、一年間この最終化を延期すると、当初、二〇二二年一月だったものを二〇二三年一月に変更するということが既に合意され、公表されているというふうに承知しております。
○政府参考人（栗田照久君） バーゼル３の取扱いにつきましては、中央銀行総裁・銀行監督当局長官グループにおきまして議論がなされまして、一年間この最終化を延期すると、当初、二〇二二年一月だったものを二〇二三年一月に変更するということが既に合意され、公表されているというふうに承知しております。
これにつきましては、資本賦課の最終的な水準調整を含め、更なる時間が必要であるといたしまして、先ほど先生おっしゃられました本年一月に開催予定でありました中央銀行総裁・銀行監督当局長官グループ会合の開催が延期され、現在なお議論が続けられている状況にございます。
○参考人（白川方明君） この数字が最終的にどのぐらいになるかということについて、各国の中央銀行、それから銀行監督当局もこれはいろんな推定をしております。しかし、これは、どういう数字になっていくかということもさることながら、当局がどういうふうな政策を打っていくかということによっても変わってまいります。
先生から御指摘のありました銀行業、貸金業、割賦販売業等につきまして主要国の検査監督体制について見ますと、まず米国におきましては、銀行業については連邦及び州の銀行監督当局が検査監督を行っておりまして、貸金業及び割賦販売業については州の銀行監督当局が検査監督を行っているものと承知しております。
このフォーラムと申しますのは、一九九七年のアジア危機の経験を踏まえまして、当時、主要国の財務省、中央銀行、銀行監督当局、それから国際機関が集まりまして会議を設けまして、この会議が今回報告書を改めてつくったということであります。この報告書の内容を支持し、その勧告を実施することに各国が強くコミットをした、約束をしたということであります。
今般、ファイナンシャル・スタビリティー・フォーラム、これは金融安定化フォーラムといいまして、アジアの金融危機の後につくられた組織でございまして、主要国の財務省、中央銀行、銀行監督当局、そして国際機関が集まりまして、どうすれば金融システムの安定が確保できるかということをずっと議論しておりますけれども、今回このフォーラムが報告書を発表いたしました。
今、各国の中央銀行、監督当局が行っていますことは、与信を行う銀行に対して、ファンドに対してどういうふうに与信をしているのかということについて、従来よりかは情報を集めるようにしております。そういう間接的なアプローチをとっておりますけれども、私としては、そういう間接的なアプローチの方が、トータルで考えた場合には望ましいのではないかというふうに思っております。
これらは米国の銀行監督当局における評定制度、ＣＡＭＥＬＳというものを一つのモデルに、我が国でもこれらを導入したらどうかということを議論されていると聞いておりますが、本制度が金融機関のインセンティブとして機能するならば、評定項目の認定については、諸外国の制度実態を参考にしつつ、我が国金融システムに対するしっかりした現状認識あるいは分析というものがあって、それを踏まえたあるべき方向性というのが出てくるのではないか
それに対して、我々が行う検査というのは、あくまで銀行監督当局として、当局の銀行監督の観点から行うものでありまして、これはもう時点がまず違うわけです。事後的に我々は行います。事前の介入はいたしません。事後チェック型の行政を行えという多くの声に基づいて、事後的な検査を我々は行う。
今回、監査法人に対して銀行監督当局が云々という話がちまたに伝わっておりますけれども、李下に冠を正さずという意味でも、そういうことはきちっと分けるべきだと思うんです。 それが世界の流れであって、これまた規制改革会議の中で、金融庁がつくった資料などを見てみると、例えば、ドイツも銀行と証券の監督は同じところでやっていると言っています。
今回のりそなの問題でも、監査法人に対して銀行監督当局が間接的にせよその判断に対して圧力をかけようとするという話がいろいろペーパーなんかで回っておりましたけれども、まさに銀行は預金者保護であり、保険は保険契約者保護であり、そして証券市場は投資家保護、先ほど投資家の信頼と言っておりましたが、投資家保護のためにあらゆることをやるべきであって、論理が違うわけであって、預金者保護のために投資家保護をおろそかにするようなことがあってはならないわけであります
ＢＩＳ規制は、主要国の銀行監督当局の会合であるバーゼル銀行監督委員会における合意に基づき、国際的に活動する銀行の自己資本比率について、銀行システムの健全性の確保と銀行間の競争条件の公平性の確保の観点から、昭和六十三年に導入されたものであります。同規制は、世界各国の銀行の実態を踏まえ、我が国の意見も取り入れられた上で設定されたものと承知をいたしております。
それから三番目といたしましては、そうなった場合でも、各国銀行監督当局、日本でいうと金融庁になりますけれども、金融庁がその裁量でリスクウエートをゼロとできる、そういうリスクウエートゼロを適用する、こういうことが認められておりますので、金融庁がそれも、そういう裁量もしなかった場合、こういうことになろうかと思いますけれども、したがいまして、今の時点でＢＩＳ規制について御質問いただきますと、今後のこうした作業
これは実は、バーゼルのコア・プリンシプル、先ほど入澤委員か山下委員か、どちらか御指摘になりましたけれども、このバーゼルのコア・プリンシプルを見ると、「銀行監督当局は、現存の銀行に対する主要な所有権や支配力を他の主体に移譲させる提案を点検し、棄却する権限を持っていなければならない。」
、こういうふうに規定されておりまして、その他の事項もございますけれども、そうした観点から、本邦の銀行が外国に拠点を置いたような場合にも、外国の銀行監督当局と緊密な連携をとりながら、情報をいただいて適正な監督ができるようにしてまいりたいと、こういうふうに考えております。
ところが、支店設置の認可制によって、これまで銀行監督当局にとってもこれは監督上重要な手段でもあったと思うのです。つまり、それ自身が地域経済の貢献を果たさせる手段であると同時に、支店設置や移動の機会をとらえて認可の条件として地域経済の貢献度を問い、改善させていくこともできるという一面がありました。
原則四、これは今おっしゃったバーゼルのコアプリンシプルの原則四、「銀行監督当局は、現存の銀行に対する主要な所有権や支配力を他の主体に移譲させる提案を点検し、棄却する権限を持っていなければならない。」これに当たる条項はどれですか。それから、ちょっと私の資料で、下の括弧の機関のカンの字が間違っていますが、やはり機関銀行化の危険をどう排除するか。
金融庁は確かに銀行監督当局でございます。そういうことで日々監督をしておるわけでございますが、それは金融機関の経営の健全性確保とか、そういった観点から、例えば大口融資規制だとかいろんな監督をやっているわけでございます。
それでは最近の含み損あるいは含み益の状況はどうであるかということでございますが、これは、先ほど申し上げましたのは昨年の九月期の中間決算の状況でございまして、その後の状況につきましては現在ヒアリングを行っているところでございますが、いずれにいたしましても、国債等の債券の価格の下落が銀行経営に及ぼす影響につきましては、銀行監督当局として注意深く見守っていきたいというふうに考えているところでございます。
いろいろな立場での御議論はあろうかと思いますけれども、私ども銀行監督当局が、こういうふうにしなさいというように、一つ一つを指導するというような問題ではないのではないか、よく当事者間でお話し合いをされることが必要ではないかというふうに考える次第でございます。
検査の実情については御指摘のとおりでございますが、それ以外にも、現地銀行監督当局との意見交換あるいは在米日本大使館、日本総領事館との意見交換、米国における金融事情調査のための取引所等への訪問等のためにも出張日程は割かれているところでございます。